Estratégia de negociação do canal keltner

Estratégia de negociação do canal Keltner
O Keltner Channel é um indicador técnico popular encontrado na maioria dos programas de software de gráficos. Chester Keltner, que era um comerciante de grãos em Chicago, descreveu pela primeira vez o indicador em seu livro de 1960 "How To Make Money in Commodities".
Ele descreveu a linha central deste indicador de acompanhamento de tendências como uma média móvel simples de 10 dias de 'preço típico'. O preço típico foi calculado adicionando-se uma barra de preço alta, baixa e fechada e, em seguida, dividindo por três ==> (H + L + C) / 3.
As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas a uma certa distância (+/-) da linha central. A distância foi determinada calculando uma média móvel simples de 10 dias do intervalo de preço (alto - baixo).
Então, basicamente, os Canais Keltner são um envelope baseado na volatilidade, que é semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a faixa média real de preço para determinar a distância da linha central.
Os canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos de preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das bandas da linha central.
COMPONENTES
Canal Keltner (ajuste: 20 - 1.5)
Histograma MACD (configuração: 3 - 9 - 15)
SINAIS DA ESTRATÉGIA DO CANAL DE KELTNER.
Essa estratégia tenta usar o canal para indicar ao trader quando há um momento suficiente em um estoque ou ETF (como QQQQ abaixo) para negociar um pullback. Uma vez que haja momentum suficiente para garantir uma negociação, o histograma MACD é usado para acionar uma negociação na direção da tendência imediata.
Se você não sabe onde colocar o seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página do Sistema de Negociação de Stock Day.
Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. Claro, sua desvantagem é que todos sabem onde estão.
Buy Setup: Duas barras de preço consecutivas fecham acima do canal.
Comprar Trigger: O histograma MACD está subindo (no fechamento do bar)
Configuração Curta: Duas barras de preço consecutivas fecham abaixo do canal.
Disparador Curto: O histograma MACD está caindo (no final do bar)
Você tem que usar algum senso de negociação ao usar entradas como acima.
Você notará no gráfico acima por volta das 12h20min. Há outro sinal para curto de acordo com as regras, mas o preço acabou de subir novamente. Então, você tem quatro opções nesse ponto:
1) Tome o curto como de costume.
2) Faça o curto com uma parada mais apertada.
3) Faça o curto com um plano para 'parar e reverter' se a parada for atingida.
4) Não tome o comércio.
Além de uma nova alta, o preço tinha acabado de quebrar uma linha de tendência (não desenhada no gráfico), e o histograma MACD tinha uma dupla divergência.
Pode-se fazer um caso para uma entrada longa aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para divergência, como na Estratégia de Negociação de Divergência.
Você pode ver neste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Negociantes diferentes podem estar olhando para o mesmo gráfico exato e obter idéias completamente opostas sobre o que o preço pode fazer a seguir.

Como dia com os canais de comércio Keltner.
Os Canais Keltner são um indicador técnico popular que os traders usam para ajudar a avaliar a tendência atual, detectar possíveis reversões e fornecer sinais de negociação. Os canais usam volatilidade e preços médios para plotar linhas superiores e inferiores, bem como uma linha intermediária (ou média). Todas essas três linhas se movem com o preço, criando um canal como a aparência. Os comerciantes do dia podem criar várias estratégias usando os canais Keltner; algumas dessas estratégias e usos são discutidos abaixo.
Cálculo dos canais Keltner.
Antes de se aprofundar sobre como os day traders podem usar as estratégias do canal Keltner, é importante entender com o que você está trabalhando. Compreendendo como os Canais Keltner são criados, você consegue identificar melhor as fraquezas e os pontos fortes do indicador.
Os canais Keltner foram introduzidos pela primeira vez por Chester Keltner na década de 1960, mas o indicador foi atualizado por Linda Bradford Raschke na década de 1980. Esta versão posterior do indicador é a que está em uso hoje.
Canais Keltner são uma combinação de dois outros indicadores: a média móvel exponencial (EMA) e Média True Range (ATR). Veja como os canais Keltner são calculados:
Banda Superior & # 61; EMA & # 43; (Multiplicador ATR x)
Banda Média & # 61; EMA.
Banda Inferior & # 61; EMA - (multiplicador ATR x)
O período de EMA pode ser definido para qualquer coisa que você quiser. Para o dia de negociação, um EMA 15 a 40 é típico.
O que esse cálculo faz é traçar uma linha acima e abaixo do EMA, com base no ATR, que é um indicador que calcula quanto um ativo se move em média durante um período de tempo específico. Um multiplicador comum é dois; ou seja, a banda superior será plotada 2 x ATR acima do EMA.
O multiplicador pode ser ajustado com base no ativo que você está negociando. Enquanto dois são comuns, você pode encontrar 1.7 ou 2.3 (por exemplo) fornecer informações melhores para o mercado exato que você negocia. Quanto maior o multiplicador, maior o canal; quanto menor o múltiplo, mais estreito o canal.
A Figura 1 (versão maior) mostra um canal 30 EMA Keltner, com um multiplicador de dois para o ATR de 30 períodos.
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Tendência e Retração.
Os canais Keltner são úteis porque podem tornar a tendência mais visível. Quando um ativo está tendendo mais alto, ele deve atingir regularmente a faixa superior (ou muito próxima a ele) e até passar da faixa superior ocasionalmente. O preço também deve ficar acima da faixa mais baixa e, com frequência, fica acima da faixa do meio (ou apenas fica abaixo dela).
Quando um ativo está tendendo mais baixo, ele deve alcançar regularmente a faixa mais baixa (ou muito próxima a ela) e até mesmo passar por ela ocasionalmente. O preço também deve ficar abaixo da faixa superior e, com frequência, ficará abaixo da faixa do meio (ou apenas empurre acima da faixa).
O indicador deve ser configurado para que essas diretrizes sejam verdadeiras na maior parte do tempo. Em outras palavras, se o preço está se movendo continuamente mais alto, mas não atingindo a faixa superior, seus canais podem ser muito amplos (diminuir o multiplicador). Se o preço está tendendo continuamente mais alto, mas geralmente toca a faixa inferior enquanto o faz, seus canais podem estar muito apertados (aumente o multiplicador). Para o seu indicador ajudar você a analisar o mercado, ele precisa ser ajustado corretamente. Se não for, então as diretrizes acima não serão válidas e o indicador não terá muito propósito.
Uma vez que o indicador é configurado corretamente, a estratégia geral é comprar durante uma tendência de alta, quando o preço recuar para a linha do meio. Coloque um stop loss na metade do caminho entre a banda média e a inferior, e coloque um alvo próximo à banda superior (stop loss e target são definidos no momento da negociação). Alternativamente, se você achar que o preço está atingindo muito o stop loss (e você já ajustou o indicador para que ele corresponda às diretrizes), você pode mover o seu stop loss um pouco mais perto da faixa inferior. Isso dá à negociação um pouco mais de espaço e, esperamos, reduzirá o número de negociações perdidas que você tem.
Venda a descoberto durante uma tendência de baixa quando o preço sobe para a linha do meio. Coloque um stop loss na metade do caminho entre a faixa média e a superior, e coloque um alvo perto da faixa inferior. Alternativamente, se você achar que o preço está atingindo muito o seu stop loss (e você já ajustou o indicador para que ele corresponda às orientações), você pode mover seu stop loss um pouco mais perto da faixa superior.
Essa estratégia aproveita a tendência de tendência e fornece com uma taxa de risco / recompensa aproximada de 2: 1, já que o stop loss tem cerca de metade do tamanho do alvo.
A Figura 2 (versão maior) mostra possíveis pontos de entrada ao longo da linha do meio durante uma tendência de alta.
Nem todos os pullbacks para a banda do meio devem ser negociados. Às vezes, uma tendência não está presente e, nesse caso, esse método não é eficaz. Se o preço estiver indo e voltando entre as faixas superior e inferior, esse método também não será efetivo. Verifique continuamente se o mercado está seguindo as diretrizes acima; se não for, não use essa estratégia.
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Estratégia de Breakout.
A estratégia de fuga do Canal Keltner tenta capturar grandes movimentos que a estratégia de retração de tendência pode perder. A estratégia de fuga deve ser usada principalmente perto de um grande mercado aberto - como perto do mercado de ações aberto se negociar ações. É nesse momento que ocorre o movimento mais explosivo, o que favorece essa estratégia.
A estratégia geral é comprar se o preço quebrar acima da faixa superior, ou vender a descoberto se o preço cair abaixo da faixa mais baixa, nos primeiros 30 minutos após a abertura do mercado.
A faixa do meio é usada como saída. Não há meta de lucro para este negócio. Basta sair do comércio sempre que a banda do meio é tocada, se o comércio é um perdedor ou um vencedor.
Como o mercado é tipicamente volátil logo após a abertura, você pode receber um sinal que resulta em perda ou pequeno lucro, imediatamente seguido por outro sinal. Troque o segundo sinal também. Somente tome dois sinais de negociação para essa estratégia nos primeiros 30 minutos. Se uma grande jogada não ocorrer nas duas primeiras fugas do Canal, provavelmente ela não acontecerá.
A figura 3 (versão maior) mostra duas quebras logo após a abertura. A primeira é uma negociação curta em uma fuga abaixo do canal inferior. O comércio é rapidamente interrompido quando o preço inverte o curso e atinge a faixa do meio. Um comércio longo vem depois, quando o preço se move acima da faixa superior. O comércio lucrativo dura cerca de 40 minutos; uma saída é tomada quando o preço toca a faixa do meio.
Essa estratégia é melhor aplicada a ativos que tendem a ter uma tendência acentuada de movimentação pela manhã. Se você perceber que um ativo é bastante tranqüilo e raramente tem grandes movimentos, essa não é a estratégia a ser usada nesse ativo. A tentativa de usar essa estratégia em um ativo que não tenha movimentos bruscos e voláteis pela manhã resultará em muitas negociações perdidas, porque é improvável que o preço continue em execução após a quebra (em vez disso, o preço provavelmente será revertido).
Combinando as estratégias Trend-Pullback e Breakout.
A estratégia de breakout de negociação do dia do Canal Keltner foi projetada para uso direto de um grande mercado, e apenas em ativos que tendem a ter movimentos nítidos e sustentados durante esse período. O método de retração de tendência é mais aplicável ao longo do dia, e o único requisito para a estratégia é que uma tendência esteja presente (que atenda às diretrizes discutidas).
Se você obtiver uma negociação de estratégia de fuga pela manhã, essa negociação terminará quando o preço atingir a faixa intermediária. Nesse ponto, você pode decidir se deseja fazer outra negociação usando o método de tendência de retrocesso.
Ao usar o método de tendência de retrocesso, se houver grandes movimentos pela manhã, mas durante o curso do dia, o preço se estabiliza e se move em uma faixa de preço muito apertada, então a estratégia de fuga pode se tornar útil novamente. Se o preço estiver compactado, ele não oferecerá bons negócios de tendência, mas se o preço for volátil no início do dia, parte dessa volatilidade pode retornar. Preste atenção para uma fuga acima ou abaixo da banda superior ou inferior para sinalizar uma troca e um possível retorno a movimentos de tendência maiores. Se você usar o método de quebra durante o dia, as mesmas regras de saída serão aplicadas; sair quando o preço toca a faixa do meio. Você pode então decidir se a tendência é forte o suficiente para garantir a entrada de outra tendência de retrocesso.
Embora ambas as estratégias forneçam entradas e saídas, é uma estratégia subjetiva, na medida em que cabe ao negociador determinar os melhores momentos para implementar cada estratégia e quais as negociações a serem realizadas. Nem todos os sinais de negociação para essas estratégias devem ser tomados. Quando as condições são certas para cada estratégia, elas funcionam bem.
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Palavra final no dia de negociação com canais Keltner.
Keltner Channels são uma combinação de uma média móvel exponencial e o indicador Average True Range. Eles criam um canal em torno da ação do preço, que fornece informações analíticas e sinais de negociação.
Uma maneira de usar o Canal Keltner é esperar que uma tendência se desenvolva e, em seguida, entrar em uma negociação quando o preço recuar para a faixa intermediária. Para uma tendência de alta, o preço deve estar atingindo regularmente a faixa superior e permanecer acima da faixa inferior. Para uma tendência de baixa, o preço deve estar atingindo regularmente a faixa inferior e permanecer abaixo da faixa superior.
Outra estratégia de negociação do dia do Keltner Channel é trocar rompimentos acima ou abaixo da faixa superior ou inferior durante os primeiros 30 minutos após o lançamento oficial do ativo. Aceite dois sinais de negociação com a estratégia durante os primeiros 30 minutos. Apenas os ativos que tendem a ter movimentos fortes e sustentados no início do dia devem ser negociados com essa estratégia. A estratégia também pode ser usada se houver muita volatilidade no período da manhã, mas o ativo passou para um intervalo muito curto durante a tarde.
Pode ser necessário ajustar um pouco as configurações do canal Keltner se você negociar ativos diferentes. As configurações usadas em um ativo podem não funcionar necessariamente ou ser as melhores configurações para outro recurso.
Antes de usar os Canais Keltner com negociações com dinheiro real, pratique o uso do indicador em uma conta de demonstração. Prática que se comercializa e qual evitar, com base nas diretrizes fornecidas. Somente quando você for consistentemente bem sucedido em muitas sessões de prática, você deve considerar a negociação com capital real.

Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.
Depois que os alunos da análise técnica dominam alguns dos indicadores básicos, eles podem querer abordar alguns dos indicadores técnicos menos conhecidos e discutidos. Aqui vamos dar uma olhada nos Canais Keltner e no Oscilador Chaikin, que não estão sem seguidores devotos.
Os canais Keltner representam a média do preço alto, baixo e de fechamento de um problema. Em cada lado da linha média estão bandas que são formadas a partir da alta diária menos a baixa diária durante um período de 10 dias. Os técnicos acreditam que a teoria de que o preço de um problema é mais provável de ser negociado dentro dos limites de bandas ou envelopes. O comerciante deve vender a emissão quando o preço de fechamento exceder a faixa superior e comprar a emissão quando o preço de fechamento estiver fora da faixa inferior. Esta teoria é provavelmente melhor explicada no livro de Perry Kaufman intitulado "O Novo Sistema de Negociação de Commodities e Métodos".
Você pode ver no gráfico acima da Sun Microsystems, Inc. que em muitas ocasiões, de julho de 2002 a fevereiro de 2003, a teoria de que o estoque deveria ser negociado quando o preço de fechamento fica fora dos envelopes de cada lado da linha do meio é verdadeira. Setas indicam alguns exemplos disso acontecendo. Você pode ver claramente que os sinais de venda são muito mais claros do que os sinais de compra, então sugiro fortemente que todos os investidores adicionem dois ou três outros indicadores em seus gráficos para confirmar um sinal de compra / venda de qualquer problema que possam estar seguindo. (Saiba mais, em Usando Bandas Bollinger "para avaliar tendências.)
Desenvolvido por Marc Chaikin, o Oscilador Chaikin é um dos mais interessantes dos menos conhecidos. O Oscilador Chaikin monitora o fluxo de dinheiro dentro e fora do mercado. Calcula e plota a diferença entre a média móvel exponencial de 10 períodos e a média móvel exponencial de três períodos da distribuição de acumulação. A distribuição de acumulação utiliza a relação entre a abertura e o fechamento da barra e o intervalo da barra para pesar e caracterizar o volume como acumulação (compra) ou distribuição (venda).
O Oscilador Chaikin simplesmente compara o fluxo monetário com a ação do preço de um problema, o que, por sua vez, permite ao cartógrafo reconhecer topos e fundos em ciclos curtos. Marc Chaikin sugere que seu indicador seja implementado em conjunto com um envelope de 21 dias com base no preço do problema. Os envelopes de preços são plotados em uma porcentagem definida acima e abaixo de uma média móvel. Eles são usados ​​para indicar níveis de sobrecompra e sobrevenda.
O gráfico acima, que mostra a JDS Uniphase de julho de 2002 a fevereiro de 2003, mostra setas que o orientam na interpretação do oscilador. Primeiramente, os canais de preços de 20 dias além da ação do preço permitem que você siga as posições de sobrecompra e sobrevenda deste gráfico. É muito fácil entender por que muitos técnicos analisariam de perto o Oscilador Chaikin ao decidir se deve ou não entrar ou sair de um problema. A primeira seta vermelha (para baixo) em 27 de agosto mostra claramente uma posição de sobrecompra e uma subseqüente liquidação, o que eleva o preço das ações do nível de US $ 3,50 para US $ 1,50 antes que a parada ocorra aproximadamente 10 de outubro. para cima) indica o final da posição de sobrevenda do problema. As outras duas setas são tão claras em indicar quão oportuna é essa combinação de Price Channels e o Chaikin Oscillator.

Blog do R & amp; D.
I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Chester W. Keltner. Conceito: Acompanhamento de tendência baseado nos canais Keltner. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho do modelo trifásico (long / short / neutral). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: Fechar [i-1] & gt; Buy_Line [i - 1]. Curtas Negociações: Fechar [i - 1] & lt; Sell_Line [i - 1]. Índice: i.
Barra atual. Entrada comercial: Negociações longas: Uma compra na abertura é colocada após uma configuração de alta. Curtas Negociações: Uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.
Variáveis ​​testadas: Look_Back & amp; Range_Multiple (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Deslizamento: $ 0).
Intervalo [i] = Alto [i] - Baixo [i]
MA_Typical_Price (Look_Back) é uma média móvel simples de Typical_Price em um período Look_Back.
MA_Range (Look_Back) é uma média móvel simples de Range durante um período Look_Back.
Buy_Line [i] = MA_Típico_Preço [i] + MA_Range [i] * Range_Multiple.
Sell_Line [i] = MA_Typical_Price [i] - MA_Range [i] * Range_Multiple.
Look_Back = [10, 200], etapa = 5;
Range_Multiple = [0,0, 3,0], etapa = 0,1;
Curtas Negociações: Fechar [i - 1] & lt; Sell_Line [i - 1]
Curtas Negociações: Uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa.
Saída de perda de parada: ATR (ATR_Length) é o intervalo médio real durante um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Negociações longas: Uma parada de venda é colocada em [Entrada - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações Curtas: Uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Range_Multiple = [0,0, 3,0], Etapa = 0,1.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Média True Range)
Tabela 1 | Especificação: estratégia de negociação.
III Teste de sensibilidade com Comissão & amp; Deslizamento.
Variáveis ​​testadas: Look_Back & amp; Range_Multiple (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Desistência: Ronda de Vendas de $ 100).
IV. Classificação: Canais Keltner & # 8211; Modelo de 3 fases | Estratégia de Negociação.
CFTC REGRA 4.41: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: RENÚNCIA NECESSÁRIA DO GOVERNO DOS EUA | CFTC REGRA 4.41.
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Estratégia eficaz de negociação de canais do Keltner.
A estratégia de negociação do Canal Keltner usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir negociar mercados que estão mostrando algum movimento de preço decente.
Os indicadores são derivados do preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê no gráfico. Esta é uma maneira longa de dizer que todos os indicadores de negociação, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.
Os canais podem criar uma boa estratégia de negociação, porque eles podem não apenas mostrar o que é o movimento normal dos preços & # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.
Canais medem extremos de preço.
É a compra e venda de seres humanos (e computadores, embora os programas de negociação são programados por seres humanos), que irá mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e as emoções são ainda mais vulneráveis ​​quando o dinheiro está em jogo.
Os canais podem mostrar desvios do comportamento normal dos preços.
Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação geral do preço do instrumento cartográfico.
As palavras-chave são "ação geral de preço" # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.
Uma maneira de visualizar esse movimento geral é considerar que o preço está viajando sem um viés de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento do preço.
Há momentos em que um & # 8220; & # 8217; s diferente & # 8221; momento acontece eo preço vai fazer um movimento em uma direção ou outra.
Este é o momento em que você quer estar em alerta para possíveis oportunidades de negociação, pois é evidente que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque não quer fazer uma troca com base em apenas um indicador.
Keltner Bands & amp; Média móvel pode ser locais de comércio.
Há outras coisas a serem consideradas, mas podemos usar as bandas de canais Keltner que cercam o preço e os canais em movimento como um alerta para uma possível oportunidade.
As bandas não atuam como uma barreira física ao preço, assim como médias móveis não suportam magicamente o preço.
Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade do preço quando o preço está mostrando um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio são lugares para potenciais oportunidades de negociação. O cálculo do intervalo médio real do Keltner nos mostra quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está atingindo o mercado para mover o preço.
Mantendo essa verdade em mente, você pode ver como é importante não apenas pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.
Consenso Médio Móvel.
O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).
Canal Keltner e Média Móvel.
Usando a média móvel como uma área de acordo geral no preço, podemos ver quando o preço se afasta de um lado que é favorecido sobre o outro. Quanto mais o preço se afastar, mais esperamos um retorno no preço.
A média móvel também pode atuar como a zona de aterrissagem depois que o preço faz o snap voltar e quando eu digo zona, quero dizer que não esperamos que o preço caia diretamente na média. É por isso que simplesmente não executamos negociações quando o preço está apoiando ou resistindo na área de uma média móvel.
Configurações do canal Keltner.
Como a maioria dos indicadores, há entradas que você pode alterar e que, por si só, podem oferecer um conjunto totalmente diferente de problemas.
Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:
Tamanho médio móvel (determina o tempo de atraso do canal) Intervalo médio real (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura de ATR) Tipo de média móvel (EMA, SMA) Tipo de ATR (EMA, SMA)
O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará o quão apertadas as faixas externas e inferiores devem precificar. Se as bandas são apertadas, você pode ter muitas excursões para as bandas e além. Isso pode ser adequado para aqueles escalpeladores com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seus instrumentos.
O day trading também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades de negociação.
Canal Keltner VS Bandas de Bollinger.
Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas agem diferentemente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão, enquanto o Keltner usa ATR (média de alcance verdadeiro).
O canal Keltner também usou um EMA em oposição à Bollinger Band, que usa um SMA. Existe uma ligeira diferença entre uma média móvel exponencial e média móvel simples em termos de sensibilidade. A EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.
Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de maneira diferente com choques de preço repentinos.
bandas de bollinger vs canal keltner.
Isso & # 8220; balão & # 8221; efeito acontece porque Bollinger Bands são baseados no desvio padrão. Quando o preço sai do intervalo de congestionamento, como mostra este exemplo, as faixas se distanciam do preço. O Canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a localização de tendências no mercado.
O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador de negociação.
Bollinger Bunch Squeeze.
Alguns traders utilizam as bandas de Bollinger e o canal Keltner para mostrar um Bollinger Bunch Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração de negociação, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em colapso com a quebra de preços do intervalo de negociação.
Se você vai usar o canal Keltner ou Bollinger Bands para este sistema de negociação, não é o ponto. Você pode usar ou porque é o conceito que estamos olhando.
Plano de Negociação de Canal de Preços.
O Keltner original usava um período de 10 para a média móvel, mas fazia com que os comerciantes ficassem muito impressionados. Com o tempo, a configuração popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram usadas por Linda Bradford Raschke.
É claro que você pode testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando preços que envolvam um dos lados do canal.
Negociação de Retorno.
Os pullbacks de negociação são mais bem feitos em um mercado que exibiu um forte impulso em direção a um mercado de tendências. Isto é baseado na análise do swing, onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.
Usando o canal Keltner, podemos usar o preço viajando fora das bandas como uma indicação de que houve convicção no swing.
Se estivermos negociando em uma tendência de baixa, você deseja ver o preço da viagem até o canal inferior e traçar fora do canal. Até mesmo um gráfico de sombra é suficiente se você for um profissional mais agressivo.
Uma excursão fora do canal indica um extremo do que era uma ação de preço considerada normal.
Quando o preço está no canal, isso é um alerta para procurar um recuo no preço para uma área em torno do EMA de 20 períodos.
Este gráfico mostra um mercado de baixa tendência em jogo.
Realçado pela cor laranja, você pode ver que o preço viajou para fora do canal. Este é o primeiro sinal de que podemos ter uma negociação se o recuo se encaixar em outros critérios. Em determinados pacotes de gráficos, você pode definir um alerta que sinalizará se / quando o preço atingir o canal e alguns acharem útil.
O preço se move para o canal extremo.
Nem todas as excursões equivaleram a um recuo na zona em torno da média móvel e, como você pode ver, às vezes, o preço percorrido pelo canal. Esse problema será abordado em um segmento de dicas de negociação posterior.
Excursão de preço válida e inválida para o canal extremo.
Nós agora temos três recuos definidos que atendem aos nossos critérios de:
Excursão fora do Canal Keltner Retirada para área de 20 EMA. Um cruzamento de preços da média não invalida a configuração de negociação. Mercado de tendência óbvia, como mostrado pela inclinação do canal e média móvel.
Confluência e Triggers Comerciais.
Nosso comércio potencial está sendo configurado agora, mas ainda não entramos simplesmente quando o preço atinge o 20 EMA. Gostaríamos de ver o preço recuar não apenas para a linha intermediária, mas também para uma estrutura de preços ou exibindo um padrão de cobertura. Isso é chamado de confluência e pode, na verdade, aumentar a probabilidade de seu comércio obter alguma tração.
Precisamos de um gatilho para entrar no mercado e há muitas ferramentas que você pode usar. Os indicadores de dinâmica são um método popular, bem como a linha de tendência básica.
Este gráfico é um fator 4 menor que o gráfico anterior. Ao usar um período de tempo menor para entrar no negócio, você pode conseguir um melhor dimensionamento de posição ao posicionar-se mais alto na curva para baixo neste exemplo.
Linhas de tendência e estratégia de negociação do canal Keltner.
As linhas pontilhadas negras neste gráfico são de estruturas de resistência possíveis que coincidem com o recuo para a linha média. Vamos chamar essas zonas de resistência em potencial porque quando o preço está diminuindo, não sabemos com 100% de certeza se o preço vai parar nessas áreas, mas poderia potencialmente.
Essas zonas potenciais de oportunidade de negociação que incluem a estrutura são do gráfico de negociação e eu encorajo você a não usar o gráfico de gatilho para encontrar a estrutura.
O gráfico de trigger é usado apenas para exatamente o que o nome implica.
Antes de continuar, a área marcada três pode ter algumas perguntas. É um recuo complexo desleixado porque a segunda perna perfurou a parte inferior da primeira antes de reverter o que pode ser considerado um fundo duplo.
Quando isto se torna interessante, a segunda mão iguala a primeira parte da jogada. Isso é chamado de simetria e muitos comerciantes irão utilizar isso como um sistema de negociação independente. O preço também exibe um padrão de cobertura, um topo duplo e você pode ver neste gráfico que uma confluência de fatores estava em jogo quando o preço caiu solidamente para o lado negativo.
Estou usando linhas de tendência padrão para mostrar o movimento de contra-tendência no preço que nos leva à nossa zona de configuração. Você pode usar uma quebra padrão da linha de tendência para sua entrada comercial.
Pare as colocações pode ir acima da curva ou acima da zona que atuou como resistência.
Metas Comerciais.
Vamos usar o gráfico de configuração para metas e, como entradas de comércio, você tem algumas opções.
Alguns comerciantes gostam de visar estruturas opostas, enquanto outros gostariam de um meio mais objetivo de encontrar metas de lucro.
Eu falei sobre Fibonacci muitas vezes ao longo dos anos e mostrei exemplos da minha própria negociação. Fibonacci foi o meu método original de negociação quando eu comecei e desde então refinou as coisas desde os primeiros dias.
O fato de estarmos negociando pullbacks torna fácil encontrar nossos alvos com Fibonacci de uma maneira completamente objetiva. Vamos levar o movimento ao extremo do nosso recuo e avançar no tempo para um potencial alvo de preço.
Objetivos de lucro de Fibonacci.
O diagrama no gráfico mostra que "A & # 8221; é o ponto de ancoragem e você puxa a ferramenta de retracement Fibonacci para "B & B22". Você projeta seus alvos em & # 8220; C. & # 8221;
Aqui estão os números que eu pessoalmente uso e vou usar para este exemplo. Observe que 200 é omitido, mas eu o uso para segmentação após um intervalo.
Eu usei a parte inferior do intervalo da estrutura para o preço de entrada. Eu uso 0,786 como o preço de parada, uma vez que o preço quebrou a baixa do balanço levando ao extremo Qualquer que seja o preço-alvo atingido pouco antes de violar o .786, era um preço de saída completo.
Você pode ver o total de pips para cada transação em verde para um total combinado de 245 pips (exemplo de Forex) antes dos custos de spread. Essas metas são mostradas no gráfico de acionadores para detalhes.
Plano de Negociação Completo.
Este sistema de negociação de canais Keltner não é complicado, mas não se deixe enganar pela simplicidade. Você ainda tem que colocar o trabalho em determinar a direção geral da tendência, quando a negociação de tendência de contador é apropriada, extensão de excursão mais a gestão de conta muito importante e perfis de risco.
Isso é só para citar algumas variáveis.
Existem também outras oportunidades de negociação que o canal de negociação Keltner pode oferecer e eu cobrirei algumas delas em um post posterior.
Muito trabalho é dedicado à elaboração de um plano de negociação completo, incluindo testes de retorno e testes futuros. Entre em contato com nossos coaches de negociação e veja como o Netpicks pode ajudá-lo no caminho para uma negociação bem-sucedida.

Tutorial em Vídeo da Estratégia de Negociação do Canal Keltner.
Bem-vindo a este tutorial sobre a estratégia de negociação de canais do Keltner e o sistema de fuga de canais do Keltner Bollinger Band e o Squeeze. Veja o vídeo de 10 minutos abaixo para o tutorial completo.
Nós vamos fazer uma pequena comparação entre esses dois tipos de envelopes. Eles são chamados de envelopes porque as linhas estão acima e abaixo da linha média e da linha média neste caso. Vamos usar como a média móvel de 20 períodos que está aqui.
Então agora eu tenho como você pode ver o Canal Keltner aqui. Estamos olhando para um gráfico diário da Disney. E uma das grandes diferenças entre os canais Keltner. As bandas de Bollinger são os canais Keltner para mt4 e outras plataformas de gráficos usam uma faixa média real para definir a distância do canal.
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TRANSCRIÇÃO DE VÍDEO.
Então esses são os canais aqui, e então nós temos uma média móvel de 20 períodos aqui no meio. E pelo jeito que é uma média móvel exponencial de 20 períodos. Normalmente, isso é usado para os canais do Keltner.
Agora, bandas de Bollinger, elas são calculadas de forma diferente, em vez de usar um intervalo médio real, então, quando as pessoas usam isso como um indicador de tendência. Primeiramente, o que eles estão procurando é mostrar um movimento de impulso aqui, força para o lado positivo, atingir o Canal Keltner superior. Agora veja aqui que não e mas aqui faz isso que mostra um forte impulso para o lado positivo. Então, nós estamos procurando para não voltar e refazer e atingiu o canal inferior, a fim de manter a força para o lado positivo.
ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DO CANAL KELTNER.
E essa filosofia em geral, eu concordo. Grande parte da minha negociação está procurando a direção dessa energia dominante no mercado e isso seria uma maneira de fazê-lo. Então, isso funciona muito bem aqui nesta situação particular. Vamos dar uma olhada em outro.
Então, como você vê aqui, nós estávamos em uma tendência de baixa e então voltamos, nós invertemos, nós atingimos o Canal Keltner superior. O mercado continua em alta, para cima e para cima, e depois volta para baixo, e bem, vamos mover a tela para a frente aqui. Você pode ver e, nesse caso, na verdade, vamos em frente e seguir em frente. E você sabe que parece ótimo para um sistema de fuga de canal do keltner.
Ele desce e atinge o canal Keltner inferior e não volta e atinge o superior, e continua com uma tendência de baixa agradável. Então, esse é o uso básico disso, a maneira básica de lê-lo. E funciona muito bem se você tem um mercado que está tendo uma tendência de baixa volatilidade, e a Disney tende a se mover dessa maneira. No entanto, nem todos os mercados fazem. Então deixe-me mostrar alguns outros exemplos. Eu vou mostrar-lhe mais uma.
ESCALANDO COM O CANAL DE KELTNER.
Agora eu levantei o GLD, então apenas como um exemplo diferente. Este nós batemos na linha inferior. Agora vamos voltar para cima, acertar o menor aqui. E isso indicaria um movimento de impulso para o lado negativo, mas então temos um que atinge o lado positivo, que é o que não queremos para iniciar uma tendência de baixa. Mas então isso realmente cai.
Aliás, outra coisa a notar é como as barras de preço ficam abaixo da linha na estratégia de negociação do canal keltner. Então, se você tiver um mercado de alta volatilidade ou um tempo específico em qualquer mercado, isso não vai conter muito bem a ação do preço, as bandas de Bollinger fazem um trabalho melhor nisso. Uma maneira de contornar isso, no entanto, em alguns softwares, alguns programas de software, você pode fazer vários multiplicadores. Bem, isso é bom, vários multiplicadores.
KELTNER CHANNEL MT4, EXCEL E OUTRO SOFTWARE.
Você poderia fazer, em vez de apenas ter um multiplicador de deslocamento aqui, você poderia fazer 2, você poderia fazer 3, e isso ajudará. Muita gente realmente faz isso, e isso é bom, então você terá duas bandas acima do mid-range e duas bandas abaixo do mid-range. Então essa é uma maneira de ajudar realmente a responder a esse problema. Mas, novamente, você vê que nós descemos até aqui, bem abaixo e então voltamos bem acima e depois voltamos bem abaixo.
Esse é um dos problemas, e uma das razões pelas quais eu disse que não gosto de usar isso como indicador de tendência é porque normalmente é baseado em 20 períodos. Média móvel exponencial de 20 períodos. E 20 bares não é suficiente para ter uma tendência na minha opinião. Mas a tendência das palavras significa no Dicionário Webster, "A Direção Geral Estendida de alguma coisa". Assim, a tendência, por definição, é um movimento de longo prazo, não um movimento de curto prazo. Eu acho que 20 período é muito curto de um termo para medir a tendência. Eu gosto de ir com 50. E, obviamente, há opiniões realmente diferentes sobre isso, isso não é problema, mas essa é a minha opinião. E assim para baixo e para baixo e para baixo nós vamos.
KELTNER CHANNEL BANDLINGER BAND E A ESPIGA.
Eu estou nas bandas de Bollinger agora. Eles são os envelopes vermelhos aqui e aqui. E você verá que estou usando essencialmente as mesmas configurações. Mesmo que a equação seja diferente, então eu estou usando essencialmente as mesmas configurações que fiz para a estratégia de negociação do canal keltner. Novamente, a equação é diferente, então é por isso que eles são diferentes.
Uma coisa que você notará imediatamente é que as Bollinger Bands, as linhas vermelhas são capazes de capturar mais ou conter mais ação de preço do que o canal Keltner. As Bollinger Bands irão expandir e contratar mais. Isso é porque eles não são baseados no intervalo médio verdadeiro, eles são baseados no desvio padrão que varia, então eles medem a volatilidade muito melhor na minha opinião. Use-os mais para a volatilidade do que para tendência, novamente, estamos usando uma média móvel de 20 períodos, então eu não a usaria para tendência. Mas para a volatilidade eu acho que é muito bom.
Outra coisa que eu gosto nas bandas de Bollinger é que elas não só contêm ação de preço ou mais ações de preço, então por exemplo aqui, você só tem três barras acima do Keltner Channel, mas aqui está o sinal que eu uso muito onde você consegue um corpo real fora da banda Bollinger, e para mim isso mostra movimentos extremos.
PARÂMETROS DO CANAL DE KELTNER.
Um movimento de alta volatilidade muito incomum que geralmente é insustentável. Portanto, a estratégia de negociação do canal keltner não mostra isso porque você tem tantas barras acima e abaixo dela o tempo todo. E você não tem tantos bares acima e abaixo das bandas de Bollinger, então é uma atividade normal e quando é, geralmente está medindo exaustão. E isso é uma informação muito valiosa, muito valiosa.
Então, quando chegamos aqui, por exemplo, vemos que sim estamos atingindo o fundo aqui. Os 2 níveis são bastante equilibrados, mas à medida que a volatilidade aumenta, as bandas de Bollinger começam a se afastar. Isso é um sinal de maior volatilidade.
Algo que o canal Keltner não oferece. Então, quando chegarmos até aqui, então isso é muito importante, observe que todas essas barras aqui, todas essas barras estão abaixo do Canal Keltner, mas apenas essas duas barras estão abaixo da banda Bollinger. Quando eu vejo isso, então eu digo, oh ok Bollinger banda captura a grande maioria do preço de ação e porque agora temos caído tanto que nós quebramos abaixo disso.
CONCLUSÃO DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DO CANAL KELTNER.
Acho que estamos chegando ao fim desse movimento. E esse é um ótimo sinal que funciona muito e lá vai você. Então ele volta e é o fim desse movimento para baixo, o fim dessa tendência, se você quiser medir a tendência dessa maneira.
BTW, se você está interessado no indicador que eu uso pessoalmente para entradas e saídas muito precisas. Estou feliz em compartilhar isso com você. Envie-me um e-mail para & # x42; a & # x72; & # x72; y & # x40; & # 84; o & # x70; & # 68; o & # x67; T & # x72; & # x61; d & # x69; & # 110; g & # x2e; & # 99; o & # x6d; e mostrarei como obter acesso a esse indicador.
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